jp_algo_trader
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アルゴリズム取引,高頻度取引, プログラムトレーディング,裁定取引等の自動発注システムについて分かりやすく解説をしております。
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アイスバーグ・アルゴリズムについての解説です。 http://www.algomon.com/content/iceberg DSAでは一般的かとは思いますが、プロップ的な運用にも適用しているアルゴです。
金利裁定取引（ＩＲアービトラージ）の解説追加しました。 http://www.algomon.com/category/algorithmic-trading/arbitrage 金利はいろいろなアセットがあるので、これからも詳細を加えていきます。
思ったより時間がかかってますが、金利裁定取引のアルゴリズムについて明日リリースできると思います。それが終わったら、キャリー裁定、三角裁定など、FX向けのアービトラージの解説と実装例も書いていきます。
空売りアルゴリズムの実装例です。 http://www.algomon.com/node/18 いくつかタイプがあります。あくまでも参考ですので、当方は一切の責任をもちません。
株式指数裁定取引（ア－ビトラージ）について書いたので、金利裁定と商品裁定のほうもそのうちアップします。 今日中に自動空売りアルゴリズムについては実装例も含めての解説をリリースしますのでしばらくお待ちください。
株式指数裁定取引（指数アービトラージ）の解説です。 http://www.algomon.com/node/17 実装例は複雑なので掲載しませんが、ニーズがあれば検討させて頂きます。
現在マーケットで利用されているアルゴリズム取引のおよそ３割はVWAPです。実装例と一般的に使われている戦略の解説をします。 http://www.algomon.com/node/12 今までのアルゴリズムよりも少し難しいかもしれません。
Volume Participationは大量の出来高・売買約定の数ミリ秒後には指値または成り行きで発注するというコンピュータでしかできないロジックです。 http://www.algomon.com/node/9 実装例を参考までに掲載してみました。
アルゴリズム取引の実装例です。 http://www.algomon.com/node/8 TWAPの実装方法には色々な方法がありますので、あくまでも参考までとしてください。
FXでのアルゴリズム取引は市場データの処理の早さもありますが、もともと人間の速度では追いつけないので自動発注を使いはじめたと思います。FXでは金利先物を使った裁定取引を行うので、クロスアセットで瞬時にヘッジやポジションに入れるペアトレード的なアルゴリズムが主流です。
高流動性銘柄についてアルゴリズム取引は市場に流動性を与えると考えている人がいるようですが、むしろその逆が分割発注でおきつつあります。低流動性の資産については、アルゴリズム取引がなければ市場がなりたたないほどの流動性（＝取引量）を与えてくれます。
ダークプールについて金融庁の研究会で報告された内容です。 http://www.algomon.com/node/3
とりあえずサイトを開始したので、TWAP等を例としたアルゴリズムの解説取引をしていきます。プログラム・コードも掲載していきます。 一般的に知られていない内容なので興味のある方、または実際に証券会社のＡＰＩでトレーディングをしているかたむけのコンテンツを配信していきます。
既存のアルゴリズムのパフォーマンスを向上させるのが難しくなってるので、事前執行分析や事後執行分析に強い人材がヘッドハンティングの対象となっているような気がします。 http://www.algomon.com/node/6
機関投資家にとっては自動発注システムとは、分割発注マシーンと同じ意味なのですが、個人投資家向けにこうしたものを提供しようとしているネット証券があります。こうしたアルゴリズムは機関投資家には有効ですが、個人投資家にとって分割発注がどれほど大切なのか説明が必要かと思います。
「スプーフィング」又は見せ玉はアルゴリズム取引そのものとは関係ありませんが、自動発注システムにより、従来では人間のトレーダーに対して行っていたものを、指値のビッド・オファー（売買）の量の比率に反応するアルゴリズム取引。。 http://algomon.com/node/4
アルゴリズム取引は海外で生まれた機関投資家向けのトレーディングロジックです。現在では証券会社の執行する取引の7割以上の取引はこのアルゴリズムを使って行われているといわれています。 http://www.algomon.com
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